[뉴스토마토 이종용 기자] 금융당국이 올 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹에 대해 위험관리실태를 평가하고, 일정 수준에 못 미치는 금융그룹에는 경영개선계획을 제출토록 한다. 또한 내년부터는 한 계열사의 부실이 다른 계열사로 전이될 수 있는 위험을 평가하기 위해 금융그룹 계열사 간 전이위험 평가를 실시한다.

 

금융위원회는 11일 서울정부청사에서 금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회를 열고 금융그룹 통합감독제도 모범규준 1년 시범적용 성과를 평가하고, 향후 운영방안을 논의했다.

 

금융그룹 통합감독은 금융지주회사는 아니지만 2개 이상 업종의 금융회사를 운영하는 자산 5조원 이상의 금융그룹을 관리·감독하는 제도다. 금융당국이 지난해 7월부터 시범운영 중이다. 삼성·한화·현대차·DB·롯데·교보·미래에셋대우 등 7개 그룹(비주력업종 자산규모 5조원 이상)이 대상으로 금융지주·국책은행 그룹, 감독실익이 적은 그룹 등을 제외한다.

 

당국은 지난 1년간 시범운영 결과 금융계열사 우회·교차 출자를 통한 중복·과다자본, 비금융계열사와의 과도한 내부거래, 금융계열사 공동투자 등 금융그룹의 잠재적 위험요인에 대해 선제적 관리가 필요하다고 분석했다.

 

이에 따라 당국은 금융그룹 통합감독 모범규준을 1년 연장하면서 금융그룹의 리스크 관리에 대한 검사를 강화하기로 했다.

 

당장 올 하반기부터 매년 2~3개 금융그룹에 대해 위험관리실태를 평가한다. 은행지주사가 받는 경영실태평가와 유사한 형태다. 위험관리체계(30%), 자본적정성(20%), 위험집중·내부거래(20%), 소유구조·이해상충(30%) 등 네가지 항목을 평가한다.

 

그룹별로 2~3년에 한번씩 평가를 실시하고 1~5등급을 부여한다. 4등급 이하를 받은 금융그룹에 대해서는 경영개선계획 제출을 권고하기로 했다.

 

금융그룹의 자본적정성 기준도 현행보다 구체화한다. 올 하반기부터 중복자본 차감과 전이위험 산정에 대한 구체적인 기준을 마련해 내년 상반기부터 그룹별 자본비율을 체계적으로 산정·관리하기로 했다. 그간 금융그룹의 전이위험 종합평가등급은 일괄적으로 3등급을 적용했지만, 기준이 마련되면 금감원이 매년 상반기에 전이위험을 평가해 자본비율 산정 시 반영한다.

 

최종구 금융위원장은 간담회에 참석해 "금융그룹 리스크 요인에 대해 금융그룹의 선제적이고 실질적인 리스크관리가 필요하다"며 "금융그룹 동반부실로 인해 국민에게 피해가 발생했던 사례를 거울삼아, 투명한 지배구조와 경영에 대한 시장의 요구를 염두에 두고 개선노력을 꾸준히 기울여 달라"고 당부했다.

 

한편, 당국이 지난해 말 기준 금융그룹의 자본규제 영향을 시뮬레이션한 결과 중복자본을 차감한 금융그룹의 평균 자본비율은 244.1%였다. 그룹별로는 △삼성 301.1% △한화 211.9% △교보 303.2% △미래에셋 194.0% △현대차 170.3%% △DB 213.9% △롯데 212.7% 등이다. 전이위험을 3등급으로 가정해 가산할 경우 평균 자본비율은 181.0%로 하락했다.

 

한화, 교보 등은 기본자본비율(213.4%, 318.4%)과 중복자본 차감 후 자본비율(211.9%, 303.2%) 간 큰 차이가 없었지만, 미래에셋은 기본자본비율(282.3%)이 중복자본 차감 후 194.0%로 88.3%포인트 하락했다. 금감원 관계자는 "미래에셋은 계열사 간 여러 단계로 출자를 해 중복자본이 다수 생긴다"고 설명했다.

 

 

이종용 기자 yong@etomato.com